O mecanismo de aprendizagem neuronal inspirou investigadores espanhóis, da Universidade de Valladolid, para criar algoritmos que antecipam se um banco entrará em bancarrota.
O modelo acertou em 96% dos bancos que faliram nos EUA, em 2013, após serem analisados os indicadores financeiros da década anterior, marcada pela crise. Os mais prejudicados foram os que acumularam empréstimos ao sector da construção e tiveram um crescimento rápido, sem contar com provisões suficientes.
Desde que começou a crise em 2008 faliram mais de 300 bancos nos EUA, um país que conta com uma ampla base de dados sobre as suas 7.000 entidades financeiras e onde diariamente se publicam as que entram em bancarrota. Esta informação, facilitada pela Federal Deposit Insurance Corporation, serviu para validar o modelo, desenvolvido por dois economistas da Universidade de Valladolid, para calcular a probabilidade de falência dos bancos.
Os investigadores partiram dos rácios ou índices financeiros das entidades norte-americanas ao longo do período 2002-2012. A partir destes dados e operando em distintos espaços temporais, o modelo conseguiu prever, em 96 por cento, quantos faliram entre maio de 2012 e dezembro de 2013, segundo o estudo, publicado na revista Expert Systems with Applications.
Graças a estas análises também se pôde observar os diferentes caminhos que levaram à queda de uma entidade financeira. Ao aplicar o modelo, verificou-se que as que apresentavam maior risco foram as entidades que tinham uma alta concentração de empréstimos à construção, as que tiveram um processo de crescimento muito rápido, sem uma capitalização consistente e com baixos níveis de capitais.
Os especialistas confirmam que esta metodologia se poderá aplicar para conhecer a probabilidade de bancarrota nas entidades financeiras de outros países, com o necessário reajuste e adequação às características próprias de cada nação. “Por exemplo, alguns ratios financeiros empregados nos EUA não estão disponíveis em Espanha, já que a informação pública em Espanha é menor”, assinalaram os investigadores no estudo, adiantando que têm em curso um outro estudo: “Estamos à espera de que seja publicado um trabalho sobre as Caixas de Aforros Espanholas, onde poderemos analisar como evoluíram muitas delas até à falência ou resgate, além de identificar os factores que diferenciam as entidades recuperadas e as falidas”.
